《黑天鹅——如何应对不可预知的未来》读书笔记
《黑天鹅——如何应对不可预知的未来》,英文名为“BlackSwan——The Impact of the Highly Improbable”,作者NassimNicholasTaleb.
首次出版于金融危机爆发之前的,经作者更新,中信出版社重印,反而打开了中国市场。大概出名的原因,一是作者作为一名著名交易员,能分别在“9.11”和金融危机之前先知先觉重仓做空获利丰厚,二是书中的观点确实有独到之处,以下仅摘录部分观点,用于管中窥豹。
“三重迷雾”
随着社会科学的进步,我们用“科学”的方法,包括逻辑推理、数学模型、统计学,来对各种非自然现象试图做出解释和预测。例如宏观经济、金融、政治军事等。然而,人类容易陷入三个误区,即三重迷雾:
假想的理解。我们总以为自己知道正在发生什么,其实这是一个超出人们想象之外的复杂或者随机的世界。人们意识不到自己没有预测到很多事,这个世界其实比我想象的更加不可理解、不可预测。正是所谓“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。
反省的偏差。我们在事后评价事物,使得历史比显示显得更加清晰和有条理。我们喜欢相信那些我们能够预测的小的逐步演变,但是历史和社会都不是缓慢爬行,而是在一步步跳跃,当它们在断层上跃迁时,我们其实无法从过去来预测未来。
对事实性信息价值的高估和权威本身的缺陷。这也构成了“学习的诅咒”,掌握更多的信息细节并无助于我们获得更多优势。公共信息是无用的。为了避免信息毒害,作者放弃了阅读报纸和看电视的时间,节省出来大量的时间,足够每年读100多本书。
两种“斯坦”(斯坦,即“国度”)
世界上的事物有些是“平均斯坦”,有些是“极端斯坦”。我们需要理解和区别两者。例如人的身高和体重,如果你的样本量达到1000人,即使世界上最重的人对于样本的平均值的影响也微不足道。这类事物我们归类为“平均斯坦”。然而,如果考虑一下这些人拥有的财富,把比尔盖茨加入到1000人的样本中,而其余人均几百万美元。那么他一个人的影响有多大?事实上,所有其他999人加起来也不到他一秒钟内的资产变化值。这就是所谓“极端斯坦”。
极端斯坦的特点是:具有突破性、赢家通吃、数量上没有物理限制、整体取决于少数极端事件(“黑天鹅”),很难从过去信息中做出预测……
而我们大多数人的认知错误,是把“极端斯坦”当作“平均斯坦”。(书中列举了很多心理学理论来解释为何人类如此自我感觉良好。)
“黑天鹅”
黑天鹅现象有三个特点:不可预测,影响重大,事后可解释。
设想一只火鸡,每天受人喂食。每次喂食都使它相信生命的一般法则就是每天得到友善人类的喂食,一直到感恩节前星期三的下午,一件意料之外的事情将发生在它身上。
这是一个黑天鹅事件的例子,其实在人类身上也不少发生。但是在发生之前,我们并不比火鸡高明多少。
如何应对“黑天鹅”现象?
世界越来越走向极端斯坦。在极端斯坦,没有人是安全的。世界每一天都比前一天更具随机性。不过随机性并非总是不好,有时运气甚至比智慧更公平。
最后,除去更深层次上的思考,不触及“黑天鹅”涉及到的哲学问题,其实书中还给了我们一些实用的建议:
放弃对不确定性的追求;
对于正面意外,让运气发挥作用,把生活中美好的偶遇最大化;
保持对负面黑天鹅事件的警惕性,防范风险。