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RateOf Change With Bands
大家好，我是Le Chiffre。今天给大家带来的是第4期异质化社群的量化研究内容——ROC带。
图1的表显示了12天的ROC带平滑运用在罗素2000指数从11月到1月。图2画了图1的电子数据表。
该文章是一篇另类使用ROC，用于CTA开仓信号的内容分享，该文中，指出如何改造和如何另类使用该指标，并且加入了道琼斯和罗素指数的识别和构造。
ROC指标是一个动量震荡指标，该指标刻画的是价格从一个点到另一个点的百分比变化。震荡指标围绕零值上下波动。这篇文章将关注于超卖和超卖位置。
从图表可以看出，该指标具有一定的顶底区域信号识别，辅助用于开仓，结合出场信号，我相信该文章观点可以成为一个比较不错的系统零部件。
国内市场代码复现和翻译内容版本，详见社群通知
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