python 期货现货差价监测_Python期货期权无风险套利监控升级版

代码基于天勤量化平台，先贴出完整代码：

#!/usr/bin/env python

# -*- coding: utf-8 -*-

#import asyncio

from tqsdk import TqApi, TqAuth

from contextlib import closing

from time import time

# 创建API实例.

api = TqApi(auth=TqAuth("天勤账号", "账号密码"))

async def taoli(Call='',Put='',Lr=3, Dlr=1): #默认3跳，1跳对手价平仓损耗，1跳抹除手续费，1跳纯利润

quote_C = api.get_quote(Call)

quote_P = api.get_quote(Put)

futer = quote_C.underlying_symbol

quote_F = api.get_quote(futer)

async with api.register_update_notify([quote_C,quote_P,quote_F]) as update_chan: #

async for _ in update_chan: #

D_time = (quote_C.last_exercise_datetime-time()) * Lr / (Dlr*86400)

if quote_C.exercise_type == 'A':

lr = quote_F.price_tick * Lr #行权盈利点数

if D_time <= Lr:

dlr = lr

else : dlr = quote_F.price_tick * D_time #价格变动百分比，到期盈利幅度

elif quote_C.exercise_type == 'E':

if D_time <= Lr :

lr = dlr = quote_F.price_tick * Lr

else : lr = dlr = quote_F.price_tick * D_time

Cb = quote_C.strike_price + quote_C.ask_price1 #K+C,构建期货多头价格

Pb = quote_P.strike_price - quote_P.ask_price1 #K-P,构建期货空头价格

CbPs_Fs = quote_P.strike_price + quote_C.ask_price1 - quote_P.bid_price1 #K+C-P,构建期货多头价格

PbCs_Fb = quote_P.strike_price + quote_C.bid_price1 - quote_P.ask_price1 #K+C-P,构建期货空头价格

Fb = quote_F.ask_price1 #期货买入价

Fs = quote_F.bid_price1 #期货卖出价

kai = False

if Fs-Cb >= lr:

print(Call,'-',futer,'K+C

kai = True

break

if Pb-Fb >= lr :

print(Put,'+',futer,'K-P>F:多看跌期权+多期货',Pb, Fb, Pb>Fb,' 利润:',Pb-Fb)

kai = True

break

if Fs-CbPs_Fs >= dlr :

print(Call,'-',Put,'-',futer,'K+C-P

kai = True

break

if PbCs_Fb-Fb >= dlr :

print(Put,'-',Call,'+',futer,'K+C-P>F:多看跌期权+空看涨期权+多期货',PbCs_Fb, Fb, PbCs_Fb>Fb,' 利润:',PbCs_Fb-Fb)

kai = True

break

if not kai :

print('监控中：')

print(Call,'-',futer,'K+C

print(Put,'+',futer,'K-P>F:多看跌期权+多期货', Pb, Fb, Pb>Fb)

print(Call,'-',Put,'-',futer,'K+C-P

print(Put,'-',Call,'+',futer,'K+C-P>F:多看跌期权+空看涨期权+多期货', PbCs_Fb, Fb, PbCs_Fb>Fb)

#break

C = []

P = []

exchange = ['SHFE','DCE','CZCE','INE']

for e in exchange :

quote = api.query_quotes(ins_class='OPTION',exchange_id=e,expired=False)

for i in quote :

q = api.get_quote(i)

if q.option_class == 'CALL' :

C.append([i,q.underlying_symbol,q.strike_price])

elif q.option_class == "PUT" :

P.append([i,q.underlying_symbol,q.strike_price])

del quote

Options = []

for i in C :

for j in P :

if i[1] == j[1] and i[2] == j[2]:

Options.append([i[0],j[0]])

del C , P

for i in Options :

api.create_task(taoli(Call=i[0],Put=i[1],Lr=3,Dlr=7))

with closing(api):

while True :

api.wait_update()

代码解析：

先获取上海、大连、郑州、能源交易所全部期权，按看涨看跌分类，再把执行价相同的看涨看跌期权组对。

套利机会由异步函数taoli(Call='',Put='',Lr=3, Dlr=1)监控。

从上述期权对里获取看涨期权赋值给Call，获取看跌期权赋值给Put。

Lr是最小获利点数，默认3跳，因为套利对在平仓时，以对手价成交会损耗一点，手续费再损耗一点，剩一点为纯利润。

美式期权多头随时可以行权以获得利润，期权空头和欧式期权只能在到期时被行权，参数Dlr表示持有多少天获得Lr点利润可以接受，比如Lr=3, Dlr=7，表示持有7天获得3跳利润可以接受，如果期权到期日是21天，则需获得9跳利润，利润再低就可能不合适了，持有的时间长但获得的利润小有点不值当。

所有的价格判断都以对手价计算，当if语句检测到套利机会时，break语句可换成开仓函数，立即以对手价下单，并在成交后锁定计算的利润，美式期权多头可立即行权并平仓获得利润，期权空头和欧式期权需等到到期时行权再平仓。

期货期权套利机会分析的原理应用的是无风险套利关系式，如下：

1，K+C < F，即执行价K+权利金C

2，K - P > F，即执行价K-权利金P>期货价格，此时买入看跌期权+买入期货，左边等于高价卖空期货，右边低价买入期货，形成锁仓利润

3，K + C - P < F，即执行价K+权利金C-权利金P

4，K + C - P > F，即执行价K+权利金C-权利金P>期货价格，此时买入看跌期权+卖出看涨期权+买入期货，左边等于高价卖空期货，右边低价买入期货，形成锁仓利润

做Python量化的可以一块交流