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NO1 . 前言
正如幽灵交易者的名字,该策略的核心思路是,在真实下单交易之前,先虚拟出一个交易,如果这个虚拟的交易是亏损的,那么下一次才启动真实的交易。
NO2 . 策略简介
该策略思路源自于交易者的观察,交易者从自己的交易记录中发现,如果上一次交易是盈利的,那么下一次交易亏损的概率比较大。因此在设计策略时,人为的控制了这些可能会亏损的交易。
具体在策略中,我们将引入虚拟交易和与之对应的真实下单模块。也就是说,虚拟交易一直在运行,而真实下单模块直到上一笔虚拟交易是亏损的,并且达到指定的交易条件的情况下才执行。
NO3 . 策略原始需求
1、K线数据
2、短期指数平均线
3、长期指数平均线
4、唐奇安通道
NO4 . 入场条件
多头开仓:如果当前没有持仓,并且上次虚拟交易时发生过一次亏损,并且短期均线在长期均线之上,并且 RSI 低于超卖值,并且价格创新高。
空头开仓:如果当前没有持仓,并且上次虚拟交易时发生过一次亏损,并且短期均线在长期均线之下,并且 RSI 高于超买值,并且价格创新低。
NO5 . 出场条件
多头平仓:如果当前持有多单,并且价格下破唐奇安通道下轨。
空头平仓:如果当前持有空单,并且价格上破唐奇安通道上轨。
NO6 . 回测绩效
NO7 . 策略进阶
1、改变出场方式
本策略是通过唐奇安通道上下轨进行止损出场的,也可以采用最大浮动亏损百分比进行止损。
2、改变入场方式
本策略每次真实入场前是基于前一次的虚拟盈亏,也可以考虑设置多次虚拟盈亏结果决定是否入场。
NO8 . 策略亮点
1、该策略中的亮点是虚拟交易与实盘交易完全隔离,当虚拟交易亏损后,实盘交易才入场。
2、将均线与 RSI 相结合,这是区别以往策略的又一亮点,即当行情进入超卖区不做空,当行情进入超买区不做多。
3、从策略的稳定性来说,策略绩效分布较为稳定,主流品种适应性强。
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