如何建立交易系统的几点说明
关于如何建立自己的交易系统,很多股友给我提出了问题。我再简单地说一下。
1、交易系统的本质是对一个人交易思想的定性与定量,因为在交易过程中如果夹杂着很多的情绪,会破坏交易的有效性与稳定性,需要系统保障才会更加有效地持继性地贯彻自己的交易策略与技术,从而更全面更系统地体出自己的交易思想。所以,先得有交易思想,才会有建立交易系统的基本前提。
2、建立什么样的交易系统?是基于基本分析的还是基于技术分析的,还是两者兼具的?这个先要搞清楚。
3、如果是基于基本分析的交易系统,则首先应量化基本分析的主要要素。比方,我们常说熊市买,牛市卖,这是一个总的框架,如果做成交易系统,那么就不仅要有定性分析,还要有定量分析,熊到什么程度买?从高点回落50%还是60%还是70%开始进场?个股跌破净资产买进,则就要考虑跌破了多少?是一跌破就买,还是跌破了50%才买?是一次性满仓买?还是越跌越买?是分散买?还是组合式买进?什么样的资产规模分散到多少只个股中?等等,这些都要有一个定量的指标,然后,你机械地按事先制定这些指标来对比,条件满足,你就执行计划,不要有人的情绪参与进来,只执行交易的指令。
4、如果是基于技术分析为主导的操作系统,则,你要搞清楚,你是基于均线的还是基于周期的,或是基于某种指标的?是基于短线的,还是基于波段的?是基于日线的还是基于周线的?等等,还要搞清楚它们的应用前提是什么?是否可以适用于各种操作环境?而且,在交易系统建立之前,你需要首先要从历史的静态走势中去提练与基本验证它们的可靠度,然后再用实战去检测,然后再去修正它。举个简单的例子,比方,在30天均线平滑向上的前提下,连续回调5天,同时要求量能呈现地量、日K线的震荡幅度减小为2%以内,这些构成了进场条件,但还不能构成交易系统,因为没有离场点,离场点包括两个,一是止损点,二是止赢点;比方说,规定在买进的三天内不收盘于自己的成本价之上就出局,如果买后三天内没有破自己的成本价而后上涨5天收盘前获利了结;这样就构成了一个封闭的交易系统。
5、交易系统的关键是进场点与离场点设计。胜负的关键是成功率与风险收益比。成功率高,只要把大亏控制死,则可以长期成功,如果风险收益比设定高,比方亏损3%止损,而赢利要求7%以上止赢,则较低的成功率也能取胜。当然好的系统应在这两个方面同时占有一些优势。这些对技术进场点提出了较高要求,没有一个稳健型的、防守性很强的进场点,则容易胎死腹中。
6、关于交易系统的书籍,比方说《系统交易方法》可以看一下,相信会对大家认识系统交易有很大的启示。
7、系统交易是一个可重复的赢利模式,具有稳定性与可持继性,可是任何一种交易系统,如果能发挥作用,一是来源于你对它的信任与有效执行,二是来源于对它应用前提的有效把握,同时你要对这套交易系统的整体与核心交易思想有比较学入的了解,这几个方面又是相辅相成的。没有深入的了解,就难产生深层次的信任,没有信任感,则可能在交易的正常概率的失败下,就放弃系统交易的原则。同时要适于自己的个性,习惯于短线的人,则需要建立起短线交易系统,波段或长线也是同理;还要适于不同市场的个性,比方期市的交易系统更多地偏向于日内交易,从而锁定不确定风险。
8、任何伟大的交易系统的首要原则是风险把控,而不是立足于黑马的暴富思维;得靠交易系统的重复劳动获得稳定增长收益。目前市场上有很多交易软件出售,叫你在什么点买进,什么点卖出,严格地说,它们就是某种交易系统。但建立这样的交易系统的根据及基本原理是什么?收益率如何?必需得到大量的数据证明才行。我所看到的情况是:一些人疯狂地宣传自己的软件如何神奇,如何能抓到很多黑马,如何能产生暴富。其实,或许这个软件本来的确也是不错的,但也被他们卖砸了,他们的说法本身已经足以证明他们对于投资来说是一个十足的外行。