问题补充:
1.[单选题]某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为。A.0.020 B.0.022 C.0.031 D.0.033???ABCD
答案:
参考答案:B
参考解析:詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为:将数据代入公式,该基金的詹森α=15%-8%-1.2×(12%-8%)=0.022。
某基金的贝塔值为1.2 收益率为15% 市场组合的收益率为12% 无风险利率8% 其詹森α为。A.0.020B.0.022C.0.031D.0