套利交易能够视做两个相关期货合约交易的一种组合,在核算套利交易的盈亏时,可别离核算每个期货合约的盈亏,也就是说对套利的每条“腿”别离核算盈亏,然后进行加总,能够得到整个套利交易的盈亏。
【例】
某套利者以462美元/盎司的价格买人12月的黄金期货,一起以451美元/盎司的价格卖出8月的黄金期货。持有一段时间后,该套利者以453美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓,一起以447美元/盎司的价格将8月合约买入平仓。
该套利交易的盈亏核算如下。
首要,咱们别离对该套利的每一条“腿”核算盈亏:
12月份的黄金期货合约:亏本 = 462 — 453 = 9美元/盎司
8月份的黄金期货合约:盈余=451—447=4美元/盎司
套利成果:12月份的亏本 +8月份的盈余 = - 9 + 4 = - 5美元/盎司
依照这种核算方法,能够算出该套利交易每盎司黄金亏本5美元。
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