问题补充:
1.[多选题]布莱克-斯科尔斯模型的参数无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这个利率是指( )。A.国库券的市场利率 B.国库券的票面利率 C.按连续复利计算的利率 D.按年复利计算的利率
答案:
参考答案:AC
参考解析:布莱克斯科尔斯模型中的参数无风险利率,可以选择与期权到期日相同的国库券利率,这里所说的国库券利率是指其市场利率,而不是票面利率。国库券的市场利率是根据市场价格计算的到期报酬率,并且模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率,而不是常见的按年复利计算的利率。
布莱克-斯科尔斯模型的参数无风险利率 可以选用与期权到期日相同的国库券利率 这个利率是指。A.国库券的市场利率B.国库券的票面利率C.按连续复利计