关于空间面板模型的问题
各位老师们:
你们好!我想请问一下空间面板模型(如SDM空间杜宾模型)可以加交互固定效应吗?比如城市和年份的交互固定效应,有相应的stata代码吗?我做了一个长时间序列的SDM模型,想控制随时间变化的外部冲击对不同城市的影响,十分感谢!
据我所知,目前在Stata中没有加入交互固定效应的相关命令。现在用的比较多的是xsmle和spxtregress命令。之前看到在JOE上有相关的论文,你可以详细参考下 Shi和Lee ()的论文Spatial dynamic panel data models with interactive fixed effects。